Sistemas complejos y economía: caracterización, contrastes, modelación y aplicación

Abstract

Hoy día, la labor científica está cambiando hacia una mayor interacción e integración de conocimientos que provienen de distintas disciplinas y, como consecuencia, surgen nuevos resultados que no son construidos con conceptos que pertenecen exclusivamente al área de estudio. En este sentido, el paradigma de los sistemas complejos es una propuesta metodológica para entender y estudiar fenómenos de distinta índole ya que, en ocasiones, las explicaciones que surgen dentro de sus disciplinas de origen son limitadas. En el caso de la economía, los postulados de la teoría neoclásica acotan las explicaciones de manera estática y se asume una forma de equilibrio general definido a partir de homogeneidad e información completa. En contraste, por ejemplo en los mercados financieros, la dinámica se genera con la intervención de instituciones reguladoras y con miles de agentes heterogéneos que compran y venden documentos financieros, cada uno con sus propios intereses, de tal forma que el comportamiento de los precios se hace poco predecible, sin llegar a un equilibrio. En este trabajo se propone estudiar los fenómenos de la economía mediante el paradigma de los sistemas complejos; se presenta la necesidad de su estudio mostrando las principales limitaciones de la teoría neoclásica, además de hacer una breve conexión con otras vertientes teóricas de la economía afines a este paradigma. A manera de ejemplo, se estudia la dinámica de la Bolsa Mexicana de Valores, en particular el Índice de Precios y Cotizaciones. Por último, se propone un modelo computacional inspirado en el modelo de la “pila de arena” para estudiar dinámicas en estado crítico.